Schema della sezione

  • Inferenza sui parametri del modello di regressione lineare semplice

    • Esercizio empirico E5.2 Compito
      Aperto: martedì, 5 novembre 2024, 08:42
      Data limite: mercoledì, 6 novembre 2024, 18:00

      Si svolga l'esercizio empirico E5.2 a pag. 134, cap.5 del libro di testo, Stock e Watson quarta edizione. Si utilizzino i dati su growth già visti negli esercizi precedenti. Si inserisca tutto (stima dei modelli e risposte) in un file pdf o word.

      Testo dell'esercizio:

      Escludendo i dati su Malta si effettui la regressione di Growth su TradeShare.

      a. La pendenza della regressione stimata è statisticamente significativa? Ovvero, si può rifiutare l'ipotesi nulla beta1=0 versus un'ipotesi alternativa bilaterale al livello di significatività del 10%, 5% o 1% ?

      b. Qual è il valore-p associato alla statistica t del coefficiente?

      c. Si costruisca un intervallo di confidenza al 90% per beta1.