Schema della sezione

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    Introduzione

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    Presentazione del corso

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    Ripasso su stima e inferenza e analisi di differenze tra gruppi

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    Modello di regressione lineare semplice

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    Topic 4

    Uso del metodo OLS per stimare una retta di regressione; predizione e stima dell'effetto medio di una variazione del regressore.

    • Analisi delle differenze nei salari medi tra laureati e diplomati Compito
      Aperto: giovedì, 17 ottobre 2024, 18:00
      Data limite: mercoledì, 23 ottobre 2024, 23:00
    • Esercizio E 4.1 sui salari individuali Compito
      Aperto: venerdì, 18 ottobre 2024, 13:00
      Data limite: giovedì, 24 ottobre 2024, 18:00

      Si svolga l'esercizio empirico E4.1 a pag. 106, cap.4 del libro Stock e Watson terza edizione. Si inserisca tutto (stima del modello, grafici e risposte) in un file pdf o word.

      L'esercizio empirico è basato sui dati in GRETL del dataset CPS04.gdt e sua relativa descrizione (vedi elenco risorse del corso).

      Riporto qui sotto il testo dell'esercizio nel caso si avesse il libro Stock e Watson quarta edizione:

      a. Si effettui una regressione della retribuzione oraria media (AHE) sull'età (Age). Qual è l'intercetta stimata? Qual è la pendenza stimata? Si usi la regressione stimata per rispondere alla seguente domanda: quanto cresce in media in un anno la retribuzione rispetto all'età del lavoratore?

      b. Bob è un lavoratore di 26 anni; si predica la sua retribuzione usando la regressione stimata. Alexis è una lavoratrice di 30 anni; si predica la sua retribuzione usando la regressione stimata.

      c. L'età spiega una frazione elevata della varianza delle retribuzioni tra gli individui? Si argomenti la risposta usando le misure statistiche della bontà di adattamento ai dati del modello.

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    Topic 5

    Applicazione del metodo OLS alla relazione tra il grado di apertura commerciale e la crescita economica di un paese.

    • Esercizio empirico E4.4 Compito
      Aperto: lunedì, 4 novembre 2024, 09:42
      Data limite: mercoledì, 6 novembre 2024, 18:00

      Si svolga l'esercizio empirico E4.1 , cap.4 pag. 106 del libro di testo, Stock e Watson quarta edizione (corrisponde al 90% a E4.4 a pag. 107, cap.4 del libro di testo, Stock e Watson terza edizione). Si utilizzino i dati in formato excel, growth.xls nella sezione Introduzione di questo corso (moodle 2), oppure direttamente il file growth.gdt in GRETL. Si inserisca tutto (stima del modello, grafici e risposte) in un file pdf o word. Si stimino i modelli usando i dati di Malta prima e togliendoli poi. Poiché Malta è ultimo paese nel dataset (65-simo paese) per toglierlo dal campione basta restringere il campione su 1-64 osservazioni. Ricordarsi di tornare al campione completo per le stime con dentro anche i dati di Malta. Nota bene: outlier significa dato anomalo, estremo; che ha un valore lontano da quelli della maggior parte delle altre osservazioni.

      Il dataset contiene i dati sui tassi di crescita media nel periodo 1960-1995 per 65 paesi, insieme ad alcune altre variabili che sono potenzialmente in relazione con la crescita. Si guardi il file in pdf di descrizione delle variabili nella sezione Introduzione di questo corso (moodle 2). In questo esercizio si analizzerà la relazione tra crescita e commercio internazionale.

      a. Si costruisca un grafico a nuvola che associ il tasso di crescita annuale medio  (Growth) con la quota commerciale media (TradeShare). Sembra esserci una relazione tra le variabili?

      b. Un paese, Malta, ha una quota commerciale maggiore degli altri paesi. Si trovi Malta nel grafico a nuvola. Malta assomiglia ad un outlier (pronuncia: autlaier)?

      c. Usando tutte le osservazioni, si effettui una regressione di Growth su TradeShare. Qual è la pendenza stimata? Qual è l'intercetta stimata? Si usi la regressione per predire il tasso di crescita per un paese con quota commerciale di 0,5 e per un paese con quota commerciale di 1,0.

      d. Si stimi la stessa regressione escludendo i dati di Malta. Si risponda alle stesse domande della (c).

      e. Si traccino le funzioni di regressione stimate  da (c) e (d). Usando il diagramma a nuvola di (a) , si spieghi perchè la funzione di regressione che include Malta ha pendenza maggiore di quella che la esclude.

      f.  Dov'è Malta? Perchè la sua quota commerciale è così elevata? Malta dovrebbe essere inclusa o esclusa dall'analisi?

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    Verifica di ipotesi e intervalli di confidenza nel modello di regresione lineare semplice

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    Topic 7

    Inferenza sui parametri del modello di regressione lineare semplice

    • Esercizio empirico E5.2 Compito
      Aperto: martedì, 5 novembre 2024, 08:42
      Data limite: mercoledì, 6 novembre 2024, 18:00

      Si svolga l'esercizio empirico E5.2 a pag. 134, cap.5 del libro di testo, Stock e Watson quarta edizione. Si utilizzino i dati su growth già visti negli esercizi precedenti. Si inserisca tutto (stima dei modelli e risposte) in un file pdf o word.

      Testo dell'esercizio:

      Escludendo i dati su Malta si effettui la regressione di Growth su TradeShare.

      a. La pendenza della regressione stimata è statisticamente significativa? Ovvero, si può rifiutare l'ipotesi nulla beta1=0 versus un'ipotesi alternativa bilaterale al livello di significatività del 10%, 5% o 1% ?

      b. Qual è il valore-p associato alla statistica t del coefficiente?

      c. Si costruisca un intervallo di confidenza al 90% per beta1.

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    stima del beta di portafogli finanziari

    • stima del beta di portafogli finanziari Compito
      Aperto: martedì, 5 novembre 2024, 06:48
      Data limite: giovedì, 7 novembre 2024, 18:00

      Dopo aver letto il riquadro a pag. 94 del capitolo 4 del libro di Stock e Watson edizione quinta sul "beta" di un titolo e il CAPM, si utilizzino i due data-set gretl, assetsfamafrench.gdt e capm2.gdt per stimare i "beta" di alcuni portafogli di titoli. Nel file assetsfamafrench.gdt i portafogli sono divisi in percentili della distribuzione della capitalizzazione delle imprese (da imprese con capitalizzazione bassa, ossia piccole imprese, a imprese di grandi dimensioni). Nel file capm2.gdt tali portafogli sono portafogli di titoli di imprese appartenenti a differenti settori di attività economica.

      Si stimino i beta per i vari portafogli e per ogni beta si verifichi se il beta è significativamente diverso da zero al 5%. Si indichi l'intervallo di confidenza al 95% per ogni beta e si valuti se i portafogli sono meno o più rischiosi del portafoglio di mercato.

      Si noti che excess-return nei data-set in gretl significa rendimento mensile effettivo del portafoglio in differenza dal rendimento sul titolo risk-free (T-bill a 3 mesi), ossia considerato privo di rischio.

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    Topic 9

    Modelli lineari: stima dell'elasticità.

    • Elasticità del consumo di beni alimentari rispetto al reddito Compito
      Aperto: giovedì, 21 novembre 2024, 08:42
      Data limite: mercoledì, 27 novembre 2024, 18:30

      Si svolga l'esercizio contenuto nel file allegato (NOTA BENE: nell'esercizio la spesa alimentare della famiglia media è di euro 283,536. Fare i conti con questo dato invece che con 283,57.)

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    Il modello di regressione lineare multipla

    • cap. 6 Stock and Watson File PDF
    • Esercizio empirico E6.2 pag.162 Compito
      Aperto: giovedì, 21 novembre 2024, 08:42
      Data limite: mercoledì, 27 novembre 2024, 18:30

      Si svolga l'esercizio empirico E6.2 a pag. 162, cap.6 del libro di testo, Stock e Watson quarta edizione (analogo a es. E6.3 pag. 162 della terza ed. del libro). Prima di svolgere l'esercizio si legga il paragrafo 7.6 del libro di testo ed in particolare la sezione "Quale scala usare per i regressori?". Si utilizzino i dati in formato excel, growth.xls, nella sezione Introduzione di questo corso (moodle 2), dove è presente la variabile OIL (si noti che OIL è sempre uguale a zero nel campione, quindi si può aggiungere nel dataset in gretl la variabile OIL usando "definisci nuova variabile"   e poi il comando oil=0*const). Si inserisca tutto (stima del modello, grafici e risposte) in un file pdf o word.

    • testo esercizio E 6.2 File PDF
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    inferenza nel modello di regr. lineare multipla

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    E7.4 libro terza edizione

    • Esercizio E7.4 Compito
      Aperto: venerdì, 22 novembre 2024, 12:08
      Data limite: giovedì, 28 novembre 2024, 18:30

      Si svolga l'esercizio contenuto nel file allegato.

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    E8.2 libro quarta edizione pag. 230

    Si svolga l'esercizio in questione tratto dal libro di Stock e Watson, usando come dati il file CPS04 in gretl.

    Si riporti tutto, stime grafici e commenti, in un file word o pdf.